Торговые стратегии

ОПЦИОННАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА РАЗДЕЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОПЦИОНА

 

Основой стратегии является использование временных составляющих ценообразования опциона.

При этом, для генерации прибыли используется внешняя составляющая цены, а для уменьшения влияния движения базового актива используется управление внутренней составляющей цены опциона.

Портфель позиций набирается постепенно из различных опционных спредов, основываясь на принятом и математически рассчитываемом соотношении прибыли –риска.

При этом, норма прибыли после открытия позиций может меняться только путем преждевременного закрытия позиций, а порог риска после открытия сделки всегда только уменьшается с течением времени.

Исходя из вышеизложенного, порог доходности рассчитывается из 40-60% годовых, а порог риска до 10%.

Бумажная просадка имеет нелинейный характер из-за большого влияния временной составляющей, что дает возможность учитывать сроки экспирации опционов при расчете рисков по портфелю.

Торгуемый инструмент- SPX и его производные как наиболее ликвидные на рынке.

 

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ФОРЕКС

 

Основной принцип нашей стратегии заключается в процентном приросте к депозиту (торговому счёту) за определенное количество времени.

Наша команда может дать любую доходность инвестору при соотношении риск-профит.

Для нас важна планируемая доходность инвестора, из которой мы рассчитываем возможные риски и срок инвестирования.

У нас есть готовые решения по доходности счета от 3 до 10% в месяц от суммы инвестирования.

Вся доходность выше 10% в месяц рассчитывается индивидуально исходя из сроков и суммы инвестирования

 

АСТРОТРЕЙДИНГ НА NYSE

 

Метод «Вэлью инвестирования». Суть данного метода - расчет такого ПРОФИЛЯ РИСКА, при котором коэффициент вероятной прибыли теоретически превышает затраченную инвестицию в пропорции 1 к 10.

Известно, что последний день обращения опционов, называют лотерейным билетом. Тайм-фрейм: blitzkrieg, т. е. "молниеносная война" - военная стратегия боевых действий. Временной распад в день экспирации меняется крайне стремительно, особенно в последние часы и минуты. Такой "микронный" масштаб (несколько часов) прогнозировать сложно.

Для подобных экстренных случаев, используются обычные опционные стратегии: стрэддл, стрэнгл - очень осторожно, т. к. они не являются панацеей. А еще, в день экспира не обязательно торговать. Находиться без позиции - это тоже позиция. Тем не менее, даже суточный масштаб времени (интрадей) можно заранее прогнозировать. Хотя лучший масштаб для астрологического направленного опционного трейдинга... неделя.

Но массовое заблуждение в том, что исход на таких КОРОТКИХ промежутках времени непредсказуем.

Нобелевские лауреаты призывают не прогнозировать рынки меньше, чем на 5 лет, а лучше сразу на 100 лет /средний тайм фрейм по историческим меркам/, так как в мини периоды велика погрешность. Профессиональная астрология рассчитывает % вероятность прогноза на любой день (даже часть суток), но обязательно с учетом более старших тайм фреймов. У финансовых астрологов уникальные методы и высоко-точные конспирологические разработки. Хотя только Ганн мог эмпирически рассчитывать конкретные цены, но говоря о тенденциях - слабый рост или слабое падение, резкий рост или резкое падение, и в какую дату, которая заранее известна - это по силам современной астрологии.